Image default

Небольшой рассказ от экспертов Risk Takers об искажении статистики банками, которое в большинстве случаев ломает жизни обычных граждан

По данным (https://www.nationalbank.kz/ru/news/svedeniya-o-sobstvennom-kapitale/rubrics/1465) банков за первое полугодие сложно определить влияние коронавируса. Для это есть ряд причин. К ним относится отложенный эффект от “кредитных каникул”, изменение (https://t.me/risktakerskz/693) расчетов пруденциальных нормативов, а также ряд мер господдержки. Действие последней скоро иссякнет, но системного роста спроса не произойдет.

Весь II квартал сопровождался негативным влиянием коронавируса. Активы БВУ во втором квартале упали на 0.27% или 78 млрд. Сокращение произошло у 16 из 27 банков. Ряд банков решили выплатить дивиденды поэтому падение объема активов не означает негативное влияние кризиса. Немногим больше сократился ссудный портфель банков (-1.76%). Падение было сглажено кредитными стимулами Правительства и НБРК.

При анализе данных банков мы уделяем особое внимание ожидаемым кредитным убыткам или провизиям по МСФО. После введения карантина и режима ЧП у банков ожидаемые кредитные убытки упали. Для тех, кто не знаком с МСФО, хотим пояснить, что стандарты финансовой отчетности были обновлены в ответ на финансовый кризис 2008 года и появился новый стандарт МСФО9. Суть стандарта заключается в прогнозировании кредитных рисков. Если риски повышаются, то резервы должны также повышаться. Это было сделано, чтобы повысить устойчивость банков. Судя по обще-банковской статистике Казахстана коронавирус и режим ЧП являются индикаторами снижения кредитных рисков. Резервы по МСФО снизились с 13.56% в первом квартале до 12.51% во втором квартале (-1.05 п.п.). Но здесь стоит присмотреться более детальней. Согласно данным НБРК снижение произошло из-за Jysan банка, который вероятнее пересматривал консервативные допущения, сделанные при получении помощи от государства. У банка провизии снизились на 211.4 млрд. Если исключить Jysan из общих данных, то имеем незначительный рост на 0.15 процентных пункта. В условиях столь существенного падения спроса и ограничений, ожидания банков оптимистичны. Это является еще одним подтверждением, что Регулятор не следит за банковской статистикой и не понимает какое истинное положение дел в кредитных учреждениях.

В противоречие оптимистичным прогнозам банков идет статистика по кредитам с просрочкой. Кредиты с просрочкой выросли на 2.85 процентных пункта с 13.03% в I квартале до 15.88% во II квартале. Наибольший прирост пришелся на АТФБанк. Кредиты с просрочкой выросли за II квартал на 12.01 процентных пунктов. По итогам полугодия практически каждый 3 займ в банке является просроченным (27.9%). Если принять во внимание кредитные каникулы, которые были объявлены главой государства, то в сентябре мы увидим статистику значительно хуже.

Объем неработающих кредитов остался практически неизменным и составил 9%. Как ожидалось, самый высокий прирост NPL во II квартале наблюдался у проблемного Tengri Bank. По итогам полугодия 35.5% займов относятся к категории неработающих.

Чем больше мы будем закрывать глаза на искажение статистики, тем больше, за счет граждан, будут спасать банки. Уже сейчас мы полагаем, что по итогам года 5 банков будут в красной зоне, но более подробную аналитику по банкам мы сделаем осенью.

Может быть интересно:

Прогноз октябрьских цен на нефть остается неопределенным

leetditor

Эксперты предрекают тенге тяжёлое начало недели

Казахстан во власти кредитных мошенников

leetditor

Как компании, которая не платит налоги, полицейские простили штраф

Аким Нур-Султана не допустит послаблений карантина в ближайшее время

Казахстан все-таки заплатит деньги молдавским бизнесменам по решению суда

Оставить комментарий