Image default

Небольшой рассказ от экспертов Risk Takers об искажении статистики банками, которое в большинстве случаев ломает жизни обычных граждан

По данным (https://www.nationalbank.kz/ru/news/svedeniya-o-sobstvennom-kapitale/rubrics/1465) банков за первое полугодие сложно определить влияние коронавируса. Для это есть ряд причин. К ним относится отложенный эффект от “кредитных каникул”, изменение (https://t.me/risktakerskz/693) расчетов пруденциальных нормативов, а также ряд мер господдержки. Действие последней скоро иссякнет, но системного роста спроса не произойдет.

Весь II квартал сопровождался негативным влиянием коронавируса. Активы БВУ во втором квартале упали на 0.27% или 78 млрд. Сокращение произошло у 16 из 27 банков. Ряд банков решили выплатить дивиденды поэтому падение объема активов не означает негативное влияние кризиса. Немногим больше сократился ссудный портфель банков (-1.76%). Падение было сглажено кредитными стимулами Правительства и НБРК.

При анализе данных банков мы уделяем особое внимание ожидаемым кредитным убыткам или провизиям по МСФО. После введения карантина и режима ЧП у банков ожидаемые кредитные убытки упали. Для тех, кто не знаком с МСФО, хотим пояснить, что стандарты финансовой отчетности были обновлены в ответ на финансовый кризис 2008 года и появился новый стандарт МСФО9. Суть стандарта заключается в прогнозировании кредитных рисков. Если риски повышаются, то резервы должны также повышаться. Это было сделано, чтобы повысить устойчивость банков. Судя по обще-банковской статистике Казахстана коронавирус и режим ЧП являются индикаторами снижения кредитных рисков. Резервы по МСФО снизились с 13.56% в первом квартале до 12.51% во втором квартале (-1.05 п.п.). Но здесь стоит присмотреться более детальней. Согласно данным НБРК снижение произошло из-за Jysan банка, который вероятнее пересматривал консервативные допущения, сделанные при получении помощи от государства. У банка провизии снизились на 211.4 млрд. Если исключить Jysan из общих данных, то имеем незначительный рост на 0.15 процентных пункта. В условиях столь существенного падения спроса и ограничений, ожидания банков оптимистичны. Это является еще одним подтверждением, что Регулятор не следит за банковской статистикой и не понимает какое истинное положение дел в кредитных учреждениях.

В противоречие оптимистичным прогнозам банков идет статистика по кредитам с просрочкой. Кредиты с просрочкой выросли на 2.85 процентных пункта с 13.03% в I квартале до 15.88% во II квартале. Наибольший прирост пришелся на АТФБанк. Кредиты с просрочкой выросли за II квартал на 12.01 процентных пунктов. По итогам полугодия практически каждый 3 займ в банке является просроченным (27.9%). Если принять во внимание кредитные каникулы, которые были объявлены главой государства, то в сентябре мы увидим статистику значительно хуже.

Объем неработающих кредитов остался практически неизменным и составил 9%. Как ожидалось, самый высокий прирост NPL во II квартале наблюдался у проблемного Tengri Bank. По итогам полугодия 35.5% займов относятся к категории неработающих.

Чем больше мы будем закрывать глаза на искажение статистики, тем больше, за счет граждан, будут спасать банки. Уже сейчас мы полагаем, что по итогам года 5 банков будут в красной зоне, но более подробную аналитику по банкам мы сделаем осенью.

Может быть интересно:

Ким Чен Ын умер, да здравствует Ким Ё Чжон

leetditor

Марат Ахметжанов забыл о коррупционных рисках

leetditor

Карим Масимов находится ближе всех, чтоб занять кресло Премьера РК — эксперты

В бюджете Казахстана не досчитались круглой суммы от налогов

Эдуард Таран: поучительная история контрактного рейдера

leetditor

Cистемообразующие предприятия РК получат поддержку Правительства

Айдан Токаев

Оставить комментарий